Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui (1) perbedaan return yang terjadi pada hari Senin hingga dengan hari Jumat, (2) terjadinya monday effect, (2) terjadinya weekend effect, dan (4) dampak hari perdagangan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini yakni data return harian saham perusahaan LQ 45 kala bulan Februari 2015 hingga dengan Januari 2016 yaitu berjumlah 43 perusahaan. Teknik analisis data yang dipakai yakni one sample t-test untuk H1, independent sample t-test untuk H2 dan H3, dan analisis regresi linear berganda dummy variabel untuk H4. Hasil penelitian menawarkan bahwa (1) terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham harian pada hari-hari perdagangan dalam sepekan di Bursa Efek Indonesia, (2) terdapat Monday Effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, (3) tidak terdapat weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dan (4) terdapat dampak hari perdagangan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia.
Kata kunci: return, Monday effect, weekend effect
Penulis: Suci Rahmawati
Kode Jurnal: jpmanajemendd161367
Tidak ada komentar:
Posting Komentar